投研风控

一、人员配备

目前公司共有员工15人,平均在职6年,平均金融从业12年。

部门职能

1.投资部:在总经理领导下全面负责所投资项目,完成项目寻找,项目筛选,投资模式设计,相关文件准备等工作,全面负责项目谈判、项目管理、项目退出等工作。

2.风险控制部:围绕投资收益目标,对投资项目的投融资、市场运营、财务、法律等事务及法律业务流程,制定并执行风险控制制度和措施,确保将风险控制在与投资收益总体目标相适应并可承受的范围内。

3.资金部:根据公司产品运营情况,测算资金需求;拓展募资渠道,建立维护与证券公司、信托公司、基金公司的合作关系,对接持牌的三方代销机构,开发维护合格投资者,筹集公司产品运营所需资金。

4.综合管理部:在总经理的管理下处理公司日常事务,负责做好公司内部各部门的协调工作,做好外联工作,保证各部门有效高效有序运作。

5.财务部:在总经理的领导下,负责公司财务管理制度的制定和实施,确保财务核算工作的执行和具体落实,维护公司资产的正常运转,及时跟进相关政策,规避相关财务风险。

二、投资研究流程

投资与管理流程: 投资研究投资决策投资执行组合跟踪与监督

投资研究与分析
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确定投资策略
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构建投资组合
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组合跟踪与分析

研究人员通过自身研究及借助外部研究机构,形成宏观经济、金融市场、货币政策、行业发展、公司经营等方面的研 究报告,定期召开投资研究联席会议,投资人员与研究人员相互交流研究成果

投资经理在合同规定的投资策略指引下按月/季/年度制作投资策略报告,对于超出投资经理投资权限的投资项目,投 资经理按照投资授权方案的规定报上级审批

投资经理在客户资产管理投资决策委员会的授权范围内,负责所管理集合计划的日常投资运作、风险管理,交易通过 集中交易室完成,严格执行投资与交易分离制度

投资部门定期提交投资报告,跟踪分析投资情况,对重要投资组合的近期表现与市场表现进行分析

三、债券研究框架
四、投资决策流程
五、投资风险监控制度
A、风险回撤控制
投资标的设置严格止盈止损标准;仓位择时保持回撤绝对值可控;择时及 风控指标由历史数据动态回测,留有足够安全边际且盘中实时监控
B、模型风险控制
设置规避未来函数与未来数据;策略模型代码与交易指令分离;择时及选股因子持续迭代,最大限度降低策略模型失效风险
C、交易风险控制
设置交易品种状态、波动性、流动性、持仓暴露、风险敞口监控预警
D、产品风险控制
每个产品根据不同的类别分别设置产品预警线和止损线,降低投资者的资金风险

重要声明


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    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规的有关规定,投资者应为风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者,投资人应当认真阅读产品法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。

    投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,您在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同,并自行承担投资风险。

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